Noninvariance of $\bar d$-Convergence of $k$-Step Markov Approximations

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Convergence of Invariant Measures of Truncation Approximations to Markov Processes

Let Q be the Q-matrixof an irreducible, positive recurrent Markov process on a countable state space. We show that, under a number of conditions, the stationary distributions of the n × n north-west corner augmentations of Q converge in total variation to the stationary distribution of the process. Twoconditions guaranteeing such convergence include exponential ergodicity and stochastic monoton...

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

On Some Convergence Results of the k-Step Interactive Methods

For the iterative solution of the nonsingular linear system (1) (I T)x = c we consider the class of monoparametric k-step methods (2) x(m) = roTx(m-l) + (I ro) x(m-k) + roc for k = I, 2, 3, .... with CO being a real parameter. The main objectives of this paper are the following: i) To determine the value of k = I, 2, 3, ... for which the method in (2) converges asymptotically as fast as possibl...

متن کامل

Convergence of symmetric Markov chains on Z d

For each n let Y n t be a continuous time symmetric Markov chain with state space n −1 Z d. A condition in terms of the conductances is given for the convergence of the Y n t to a symmetric Markov process Yt on R d. We have weak convergence of {Y n t : t ≤ t0} for every t0 and every starting point. The limit process Y has a continuous part and may also have jumps.

متن کامل

Studies of Three-Body B^+→D ̅^* 〖(2007)〗^0 K^+ K ̅^0 and B^0→D^* 〖(2010)〗^- K^+ K ̅^0 Decays

We analyze three-body decays of and . Under the factorization approach, there are tree level diagrams for these decay modes and the transition matrix element of decay is factorized into a form factor multiplied by decay constant and form factor multiplied into weak vertices form factor. The transition matrix element of decay is also factorized into a form factor multiplied into weak vertic...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: The Annals of Probability

سال: 1976

ISSN: 0091-1798

DOI: 10.1214/aop/1176995950